NO.3494 汇安基金校园招聘
- 2026-11-13 00:46:57
校招岗位:量化研究员(机器学习 / 高频交易方向)、助理行业研究员
工作地点:上海、北京
投递邮箱:hr_recruitment@huianfund.cn
备注:邮件及简历名称请命名为 研开开-投递岗位-姓名-学校-专业
投递截止时间:2026年12月31日。
开君:已经连续定投了十来个交易日了,也算为稳定资本市场贡献了自己的力量了。但有一说一,设定投前也不知道会大跌啊。但定投还在继续~ 就这样啦。
一、量化研究员(机器学习 / 高频交易方向)-上海
岗位职责:
1. 参与股票/期货市场量化策略的研究与开发,重点方向包括:
*机器学习因子建模(Alpha挖掘、特征工程、模型训练与评估)
*高频交易策略(盘口结构、微观结构、交易信号建模)
2. 负责数据处理与建模研开开工作,包括但不限于:
*多源数据清洗、特征构建与标准化处理
*因子研究(IC/RankIC、ICIR、稳定性分析等)
*策略回测与绩效归因
3. 参与策略落地与优化:
*与交易、IT协同推进策略实盘化
*优化交易执行与降低冲击成本
4. 跟踪前沿方法:
*机器学习/深度学习在量化投资中的应用(如GBDT、XGBoost、Transformer等)
*高频交易中的信号挖掘与执行优化
任职要求:
1. 基本条件
* 工作经验:0–3年量化/金融相关经验,特别优秀2027年应届生
* 学历背景:国内外重点院校硕士及以上(优秀本科可放宽)
* 专业方向:数学、统计、计算机、物理、金融工程等理工科相关专业
2. 核心能力要求
(1)编程能力
* 熟练使用Python(必须)、R、SQL等语言
* 熟悉常用库:pandas / numpy / sklearn / pytorch 等
* 有高性能计算或C++经验者优先(尤其高频方向)
(2)量化研究能力
* 理解因子模型体系(如多因子、Barra框架等)
* 熟悉各项量化策略指标:RankIC /ICIR,Sharpe /最大回撤/胜率等
* 有完整策略开发经验(从研究到回测)优先
(3)机器学习方向(优先其一)
* 熟悉监督学习模型:线性模型、树模型(XGBoost/LightGBM)
* 理解过拟合、交叉验证、特征选择等问题
* 有金融场景应用经验优先
(4)高频交易方向(优先其一)
* 熟悉市场微观结构(order book、tick数据)
* 有以下经验优先:Tick级数据处理、高频因子构建、交易执行优化
3. 加分项(非常重要)
* 有买方量化机构经验(公募、私募、券商资管等)
* 有实盘策略经验或相对应的实习经历
* 参加过量化竞赛(如Kaggle、天池、WorldQuant等)并有较好成绩
* 有论文或开源项目
薪资水平:固薪10k/月+津贴1.5k/月+年终奖,条件优秀者薪酬可谈
招聘人数:1人
二、行业研究员助理(TMT组 电子、计算机方向) 北京、上海
职位职责:
(1)研究覆盖TMT行业
(2)跟踪重点公司的财报和经营情况
(3)调研上市公司,撰写个股和行业研究报告
(4)搜集整理卖方、买方的最新观点
任职要求:
(1)对买方投研工作有强烈兴趣;
(2)独立思考能力,逻辑条理清晰,独立客观,有常识思维,调研或参加电话会议的速记整理能力强;
(3)国内外Top院校,本科为理工研开开科背景优先(电子、计算机方向等);
(4)主动沟通能力强,能及时了解买方卖方的观点.
薪资水平:固薪10k/月+津贴1.5k/月+年终奖,条件优秀者薪酬可谈
招聘人数:4人
公司简介:汇安基金管理有限责任公司于2016年4月19日获中国证监会批准设立,注册地为上海。汇安基金特殊的法人治理结构决定公司股东、管理层、员工、客户的长期利益高度一致;在内部管理方面,公司推行扁平化管理机制,实行专业管理委员会与业务部门相互交叉的矩阵管理模式,减少内部行政层级,突出内部决策的专业性与高效性。同时,公司建立健全了一套具有市场竞争力的激励机制,为提升公司发展水平和扩大规模打下了坚实基础。
截至2026年2季度末,汇安基金管公募基金479亿,管理各类公募基金71只。
为进一步支持业务快速发展,汇安基金诚邀有活力、有激情、有梦想的年轻人加入!

如果有需要的话每天来刷研开开的告示牌,看上面都贴了什么新东西吧。有什么想聊的可以留言。欢迎保险资管、银行理财、信托的人力同事们也来投稿。
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